Hier im Blog werden, wenn das Theme gerade richtig funktioniert, externe Links anders dargestellt als interne, und bei den internen wiederum die, die zu Posts führen anders als die die zu anderen Inhalten führen. Damit ich nicht immer von Hand die CSS-Klassen angeben und das target-Attribut für externe Links setzen muss, habe ich mir zuerst ein Makro geschrieben (G11 sei Dank), später dann ein PHP-Script was die Datenbank durchforstet. Das war auch deshalb nötig, weil ich keine Lust hatte, von Hand alle alten Posts durchzugehen und die Links zu markieren.
Da ich irgendwie immer noch zu faul bin die Makros zu benutzen oder die Links zu markieren, benutze ich das Script immer noch ab und an. Und mittlerweile habe ich beschlossen, einen CronJob dafür einzurichten. Dann ist's auch nicht schlimm, wenn ich mal vergesse einen Link zu markieren.
Externe Links sollten sich zur Abgrenzung von der Website, von der aus man sie aufruft, in einem neuen Fenster bzw. heutzutage ja eher in einem neuen Tab öffnen. Ich verstehe die Entwickler von Webseiten, bei denen das nicht der Fall ist, nicht. Der Aufwand ist minimal und mir sind keine Probleme bekannt. Es nervt total, wenn man einem externen Link folgt und die Seite auf der man vorher war dann direkt weg ist. Meine Meinung, aber vielleicht teilen einige Leute die ja.
Für den Fall biete ich jedenfalls mein Script zum Download an. Also, für den Fall, dass jemand meine Meinung teilt, auch einen Wordpress-Blog hat und in diesem Links markieren möchte. Man muss oben seine Domain angeben, damit das Script interne URLs erkennt. Danach müssen die Datenbankdaten angegeben werden. Anschließend werden die Posts durchlaufen und per regulären Ausdrücken auf Links überprüft. Die URL wird bei internen Links gestrichen, einige Schreibweisenfehler werden korrigiert. CSS-Klassen werden gesetzt (ggf. anpassen!) und das target-Attribut bei externen Links. Abschließend geht das Ganze zurück in die Datenbank. An verschiedenen Stellen habe ich Kontrollelemente eingebaut, die genutzt werden können, um die Arbeit des Scripts zu überprüfen; das macht natürlich nur Sinn, wenn man das Schreiben in die Datenbank dieweil deaktiviert.
Das Script darf zu nicht-kommerziellen und kommerziellen Zwecken frei benutzt und verändert werden. Daher keine noch so freie Lizenz, sondern ausnahmsweise mal: Macht was ihr wollt! 
(Das bedeutet in der Konsequenz übrigens auch den Ausschluss jeglicher Haftung durch mich. Sichert also im Zweifel eure Datenbank vorher - ich hab auch mal was kaputt gemacht damit, weil n Fehler drin war.)
Falls wirklich jemand die Datei lädt und benutzt, wär's cool, wenn derjenige hier einen Kommentar schreiben würde. Das gilt auch, wenn noch Fehler drin sind. Auch Fragen sind willkommen, alles wie immer halt 
Achtung Update: Das Script produziert in seiner aktuellen Version Fehler, was man daran sieht, dass es den Link zu sich selbst geschrottet hat -.- herunterladen kann man es, wenn man das http:// killt funktioniert natürlich nur intern. Extern fehlt ein konzertheld.de/ zwischen dem http:// und dem wp-content. Ich fixe das dann mal und gebe ein neues Release heraus.